交易员经常遇到的一个问题是：如果自己构建的交易系统经常失效造成亏损，是否应该放弃这个系统而换取其他系统？是否存在稳定盈利的交易系统呢？
交易系统失效是正常的，及时止损即可。只要从长期来看你的交易系统是有盈利的，那就行了。有了稳定的交易系统后，我也曾尝试过许多方法来优化或研究新的系统，但每次都以亏损告终。最终，我发现还是原配好，这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一。
后来想想为什么会失败呢？因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已经根深蒂固，形成了习惯，形成了信仰。信仰很难改变，一旦改变就迷茫，失去信心。所以后来我很少对交易系统进行大的修改，只是做一些技术调整，不会进行理念的改变。
在实际交易中，交易系统各有各的特点：
- 单一型：单品种、单模式、单对应走势
- 复合型：多品种、多模式、多对应走势
其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么，这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因。自己懒不说，对待交易的态度简直可以说是敷衍了事，当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考别的了，基本上所有的精力都放在优化执行上。说实话，这精力花的还挺不值的。
我这样认为：
- 对于一个交易员来说，风险永远是第一位的！所以进行交易必须有一个保守的风控。
- 我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利必须有一套完整的交易模式，需要确立一个良好的交易系统。在确立好交易系统之后，我们知道自己的历史连损、最大回撤了。
- 接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统
- 最后一点，执行力。严格的执行力。
下面我将逐一解释。
01 关于风控
有句话这样说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去，就需要承认失败的可能性，错误的可能性。错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？这是一个需要着重考虑的问题。
墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。
下面举例说明风控的重要性。瑞郎黑天鹅事件。
如果没有实施数据风险控制，即使交易员早前获得百倍利润，也可能因错误数据而导致收益尽失，甚至爆仓。这是因为在存在错误数据的情况下，止损也会失效。
即使你交易表现再出色，获得再多的利润，如果无法控制风险，同样无济于事。
如何应对这些风险？这就需要运用数据风险控制和分仓风险控制。
规避数据风险的方法是分散投资，仅针对特定交易品种在独立账户中进行交易。这样一来，在可预见的的数据风险下，我们可以采取规避措施；在无法预期的突发事件导致爆仓时，也只会影响独立货币的仓位，风险处于可控范围之内。
还需考虑平台倒闭风险。例如，之前发生的雷曼兄弟倒闭和贝尔斯登破产，这些世界级的投行都有可能面临破产。再如国际外汇平台铁汇，以及 2008 年一家受美国监管的外汇平台，更不用说国内多不胜数的平台了。这些平台往往采用完全对赌模式。
即使是世界级的银行和跨国平台，也可能破产，虽然这种概率不足万分之一。但同样有可能发生，没有人能保证自己一定不会遇到这种情况。那么如果发生了，如果没有进行平台安全性风险控制，那么之前创造的利润又有什么意义？
再比如，魔鬼交易员尼克·利森，如果没有分散资金控制和交易员心态控制，团队的利润也与你无关。
这些是否是交易系统的问题？不是，而是各种突发风险的问题。在进行交易之前，我们需要考虑风险控制。
关于交易系统
我们来说说如何建立交易系统，以及在建立过程中需要处理哪些问题。
那么，建立交易系统的目的是什么？笔者认为，系统化交易的目的是为了更好地规避和消除心态对交易的影响。当形成交易系统后，明确历史回撤、最大亏损并进行量化固化交易，可以很大程度地减少心态对交易的影响。
确切地说，在一个完善的交易系统中不存在心态一说，也可以说是突破了心态的障碍。在系统化交易中，所有规则都是具体化、规范化和量化的，到点位就执行，就像上班一样。该交易时交易，该等待时等待，这样交易也会变得更加轻松。
那么，交易最大的瓶颈是什么？是如何形成系统化交易。在构建系统时，我们经常会遇到各种问题，例如如何规范化、具体化、完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件的同时仍然获得良好的收益、赢率和盈亏比。
这就涉及如何形成正确的市场认知。这需要大量的阅读和学习，千万不要一头扎进市场，陷入交易怪圈，钻牛角尖，死磕交易。
系统的形成就像解数学题，每个题目都有多条解题思路。当你走入死胡可能永远都无法解出正确答案。这时，就必须提升自己的认知高度。市场就像一片森林，如果贸然闯入，没有路标很难走出森林。我们要提升高度，站在山顶远眺，先观察市场，规划行走路线，然后再进行实践。这样可能更容易走出市场，更快地形成交易系统。
当系统成形后，需要通过反复验证、总结问题、改进完善的循环，才能付出巨大的努力形成一个成熟的系统。每个系统的形成都伴随着不断的复盘和问题查找。
优秀的交易系统不仅要满足交易获利，更重要的是满足生活。以交易为生，其核心仍然是生活，因此让交易像一份喜爱的且轻松的工作十分重要。只有这样，才能算得上一个优秀的交易系统。
关于资金管理，它建立在交易系统之上。通过对系统了解和认知，明确系统历史最大连亏和最大回撤，以此判断资金管理和仓位。
这里需要大量的复盘，例如十年或更久远的历史数据。以个人的系统为例，十年来最大连亏是六单，盈亏比大于1:2，胜率约为50%。止损点位并不固定，因此采用固定止损金额的方式进行资金管理，即每笔止损额不变，仓位可变。
根据华尔街对交易员的要求，资金回撤不得超过20%。只要最大连亏范围不超过总资金的20%就满足要求。将20%除以最大连亏即可得到单笔亏损金额，控制在3%-4%的范围内即可。
资金管理的要点是固定金额止损和单笔亏损额控制在3%左右，并结合风险控制分仓操作。在系统成立后，交易者通常会根据系统特性去进行资金管理。
